هم خطی وضعیتی است که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از متغیرهای مستقل دیگر است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است مدل دارای اعتبار بالایی نباشد(مومنی و قیومی، ۱۳۹۱).

 

از جنبه کاربردی تا زمانی که میزان توضیح دهندگی مدل به واسطه ورود متغیرهای هم خط کاسته نشود و ضرایب رگرسیونی آن ها نیز معنادار باشند در جهت رفع هم خطی اقدامی صورت نمی گیرد. راه کار رفع هم خطی پیش از حذف متغیرهای شدیداً هم خط، استفاده از تحلیل عاملی یا همان ادغام کردن تاثیر متغیرهای هم خط در قالب یک متغیر روی مدل است(جعفری سرشت، ۱۳۸۹).

 

آزمون مانایی

 

به منظور اطمینان از نتایج تحقیق و ساختگی نبودن روابط موجود در رگرسیون و معنی دار بودن متغیرها، اقدام به انجام آزمون مانایی و محاسبه ریشه واحد متغیرهای تحقیق در مدل EGLS گردید. آزمون مذبور با بهره گرفتن از نرم افزار EViews 6 و روش های آزمون لوین، لین و چو^[۳۰] (۲۰۰۲)، آزمون ایم، پسران و شین^[۳۱] (۲۰۰۳)، آزمون ریشه واحد فیشر – دیکی فولر تعمیم یافته^[۳۲] و آزمون ریشه واحد فیشر – فیلیپس پرون^[۳۳] (۱۹۹۹) و چوی^[۳۴] انجام می شود(مشکی و دهدار، ۱۳۹۰).

 

خلاصه و نتیجه گیری فصل

 

در این فصل روش تحقیق مورد استفاده بیان شد. ابتدا جامعه آماری و قلمرو زمانی که نمونه ها در طی آن برهه زمانی مشخص شدند، بیان شد. سپس روش های جمع‌ آوری اطلاعات و نرم افزار های مورد استفاده در این پژوهش مشخص شدند.

 

در ادامه انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل اصلی تحقیق و نحوه محاسبه آن ها بیان شد.پس از آن آزمون های مورد نیاز در خصوص داده ها و مبانی آماری و اقتصاد سنجی مورد نظر برای آزمون فرضیات تشریح گردید.

 

1. 1. Gordon model ↑

 

1. 1. Capital Asset pricing model. ↑

 

1. 1. Capital Asset pricing model Adjusted Tax Beninga-serig ↑

 

1. 1. ۱ Barth. ↑

 

1. 1. Lara. ↑

 

1. 1. Artiach & Clarkson. ↑

 

1. 1. Francic. ↑

 

1. 1. Garsia. ↑

 

1. 1. Gay & Werschia. ↑

 

1. 1. Lee. ↑

 

1. 1. Chan. ↑

 

1. 1. .Methodology ↑

 

1. 1. .Static Panel Data ↑

 

1. 1. .Dynamic Panel Data ↑

 

1. 1. .Constant Coefficients ↑

 

1. 1. .Fixed Effects Model ↑

 

1. 1. .Random Effects ↑

 

1. 1. .Pooled Regression ↑

 

1. 1. .Individual Effect ↑

 

1. 1. .Individual Heterogeneity ↑

 

1. 1. .Ordinary Least Squares ↑

 

1. 1. .Gauss ↑

 

1. 1. .Generalized Least Squares ↑

 

1. 1. .Classical Linear Regression ↑

 

1. 1. .Homoscediasticity ↑

 

1. 1. .Normality Tests ↑

 

1. 1. .Graphical Methods ↑

 

1. 1. .Numerical Methods ↑

 

1. 1. .Dorbin-Watson (DW) ↑

 

1. 1. .Levin, Lin and Chu ↑

 

1. 1. .Im, Pesaran and Shin ↑

 

1. 1. .Fisher-Augmented Dickey-Fuller Unit Roof Test(Fisher-ADF) ↑

 

1. 1. .Fisher-Phillips-Perron(F-PP) ↑