اهمیت توسعة بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث كلیدی در اقتصاد توسعه بوده است.  بنا به دیدگاه اقتصاددانان كلاسیك، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یك اقتصاد را تشكیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی كارا، مكمل و قدرتمند است (اکبریان- حیدری پور، 1388). بخش مالی نقش مركزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی می كند و به وسیله كاهش دادن هزینه های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده كارا از آن ها، نقش واسطه را در تخصیص منابع به همه ی بخش های اقتصاد ایفا می کند، از این رو سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد (راستی، 1388). به عبارتی می توان گفت، وظیفه اولیه و مبنایی هر سیستم مالی، حركت منابع مالی از پس انداز كنندگان به سرمایه گذارانی است كه دارای فرصت های سرمایه گذاری بهره ور می باشند.

 یك سیستم مالی موفق نه تنها سرمایه های داخلی را جذب می كند، بلكه می تواند سرمایه های خارجی را نیز وارد پروسه سرمایه گذاری داخلی نماید. ثبات سیستم مالی داخلی یكی از اولین پیش نیازهایی است كه باعث انگیزش و جذب سرمایه های خارجی و فعالیت های اقتصادی داخلی و افزایش تقاضا برای نیروی كار و درنتیجه ایجاد رشد اقتصادی می شود. بنابراین می توان گفت كه ثبات مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی

می شود و بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان در بازار سرمایه شده و همین مسئله می تواند باعث كاهش سرمایه گذاری خارجی و فرار سرمایه های داخلی شود و در پی آن كاهش رشد اقتصادی و ركود را داشته باشد (نونژاد- حقیقی، 1389). به بیانی دیگر، مهم تر از رشد اقتصادی، نوسانات آن است. بالا بودن نوسان تولیدات

(خروجی)، سرمایه گذاری در کشور را سست کرده و ریسک عمل و در نتیجه هزینه سرمایه و هزینه کشور را بالا می برد. در کنار این مسائل، نوسان میزان تولیدات (خروجی) نیز با تاخیر، اثر منفی بر رشد میزان تولید  دارد (ملر، 2013)[1]. ضرورت  و اهمیت ثبات اقتصاد كلان پس از ارائه گزارشی توسط بانك جهانی در سال 1991 در كانون توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت. در این گزارش كه به

 

 بررسی عملكرد كشورها  طی دهة ٧0 و ٨٠ میلادی پرداخته شده بود، نشان می داد، كشورهایی كه از ثبات اقتصادی برخوردار بوده و سیاست های دولت به صورت مناسب و هماهنگ در آن ها اجرا شده است، عملكرد بهتری نسبت به كشورهای بی ثبات داشته اند (گرجی- مدنی، 1382).

2-1- بیان مسأله

 بسیاری از اثرات ناسازگار مانند کاهش رشد اقتصادی، بدتر شدن توزیع درامدها و هزینه بالای تولید و کارکنان ناشی از نوسانات بالای رشد تولید است. یک سیاست کلان موفق وابسته به ثبات رشد یا کاهش نوسانات آن است که این خود وابسته به شناخت منابع ایجاد نوسان است. در نتیجه، هر مکانیسمی که از طریق توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد ممکن است بر نوسانات رشد نیز تاثیر گذار باشد (هوانگ و همكاران، a2014)[1]. مطالعات بسیاری در مورد اثر توسعه مالی کشورها بر نرخ رشد تولیدات (خروجی) وجود دارد. نتیجه کلی این مطالعات، نشان می دهدکه بازارها و موسسات مالی اثر مثبت و معنی داری در بلند مدت بر رشد دارند. به طور خاص، در تعدادی از مطالعات اخیر، دادهای صنعت و شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این مطالعات نشان می دهد که توسعه مالی به شرکت ها کمک می کند تا با استفاده از حمایت سرمایه خارجی رشد سریعتری داشته باشند، که این اثر به طور خاص در شرکت ها یا صنایعی که نیاز بیشتری به نقدینگی دارند، قوی تر است (براون- لاریان، 2005)[2].

با توجه به این رابطه مستقیمی که در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است و آنکه  ثبات رشد تولید را می توان به عنوان یکی از چندین اهداف کلان سیاسی معرفی کرد، این سوال به ذهن می رسد که آیا نوسانات توسعه مالی بر نوسانات رشد صنعت می تواند تاثیر گذار باشد. از این رو مطالعه حاضر، پاسخ به این سوال است که توسعه مالی ایران و نوسانات ناشی از آن چگونه می تواند بر نوسانات رشد صنایع داخلی وابسته به نقدینگی (سرمایه در گردش) بالا تاثیر گذار باشد.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

به طور کلی در مورد اثر واسطه های مالی یا توسعه مالی بر نوسانات میزان تولید (خروجی)، بحث و مناظره وجود دارد. در تئوری، اثر واسطه های مالی بر نوسانات بسته به درجه توسعه یافتگی کشور، مبهم است و نتایج تجربی نیز نتیجه بخش نیستند. برای مثال، آک موگلو و همکارانش[1](2003) نشان می دهندکه در مجموع، اقتصاد کلان در کشورهای توسعه یافته کمتر نوسان دارد اما بک، لاندبرگ و مجنونی[2](2004) با در نظر گرفتن انواع مختلفی از شوک های کلان، در یافتند که هیچ رابطه استواری بین واسطه های های مالی و نوسان میزان خروجی وجود ندارد.

به طور کلی، درک نوسان میزان خروجی مهم است زیرا نوسانات اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند و همان طور که می دانیم عدم وجود نوسان (ثبات)، رشد را ایجاد می کند (لاریان، 2006)[3]. در واقع، فرایند توسعه مالی در بلند مدت، با تضمین بازارهای کارامد و خدماتی که باعث رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری در تولید می شود و نیز با ایجاد ریسک های گوناگون، به سمت رشد اقتصادی بالاتر، هدایت می کند. حال این سوال مطرح می گردد که، آیا همین فرایند می تواند موجب ضعف نیز گردد، که گواه آن بحران سیستمی بانک ها، چرخه رونق و ورشکستگی و بطور کلی نوسان مالی است. آیا این فرایند توسعه، یا تحریک شده بوسیله اشتباهات سیاسی یا شوک های خارجی، طبیعی است. آیا این عناصر نوسان مالی، می تواند به رشد اقتصادی ضربه بزند؟ (لین و هوانگ،2012)[4]. درک اثر نوسانات به طور اشکار مد نظر سیاست گذاران است چرا که برای ایجاد اقتصادی عاری از وابستگی به نفت نیاز است صنعت کشور  و زمینه های جذب سرمایه گذاری تقویت گردد، بر این اساس  همان طور که قبلا ذکر گردید ثبات سیستم مالی داخلی یكی از اولین پیش نیازهایی است كه باعث انگیزش و جذب سرمایه های خارجی و فعالیتهای اقتصادی داخلی و افزایش تقاضا برای نیروی كار و درنتیجه ایجاد رشد اقتصادی می شود.

4-1- هدف تحقیق

 با توجه به توضیحات بالا و  با عنایت به شرایط متفاوت سیستم مالی در ایران و شرایط اقتصادی آن، لازم است مطالعه تجربی در این زمینه صورت گیرد چرا که نمی توان اثر نوسانات بر رشد را در موقعیت ایران تنها از طریق تئوری های اقتصادی مورد استنتاج قرار داد. لذا می توان اهداف این تحقیق را بطور خلاصه به شرح ذیل بیان کرد:

– چگونگی تاثیر توسعه بازار پول و نوسانات آن بر نوسان رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی (سرمایه در گردش).

– چگونگی توسعه بازار سهام و نوسانات آن بر نوسان رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی.

تشخیص میزان تأثیر توسعه مالی بر  نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی، می تواند در تعیین بسیاری از سیاست گذاری های اقتصاد کلان مفید واقع شود تا تصمیم گیرندگان در این عرصه بتوانند با سیاست های مناسب گامی مؤثر در بهبود وضعیت رشد اقتصادی انجام دهند.

5-1- فرضیات تحقیق

همچنین بر اساس اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه هایی که در این تحقیق پذیرفته یا رد می گردند به صورت زیر بیان می گردد:

– توسعه بازار پول تاثیر منفی و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.

– نوسانات توسعه بازار پول تاثیر مثبت و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.

– توسعه بازار سهام تاثیر منفی و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.

– نوسانات توسعه سهام پول تاثیر مثبت و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.

[1] Acemoglu et al.) 2003)

[2] Beck, Lundberg and Majnoni (2004)

[3]   Larrian) 2006)

[4]  Lin and Huang) 2012)

[1]  Huang et al.) 2014a(

[2]  Braun and Larrain) 2005(

[1]  Meller (2013)

1-1- پیشگفتار
گونه­های شگفت­انگیزی از پنهان سازی در بین جانوران از گذشته تاکنون شناخته شده و آنچه امروزه به عنوان استتار[1] مطرح است الهام گرفته از طبیعت می­باشد. استتار از اصول و عوامل پدافند غیرعامل می­باشد و از مهمترین حیله­های جنگی است که برای فریب دشمن به­کار می­رود. استتار یکی از روش­های محافظت در برابر عوامل خارجی می­باشد. پایه­ی اولیه آن بر روی این واقعیت استوار است که اگر دشمن نتواند هدف را کشف کند، هدف به­طور مؤثری محافظت می­شود و تلفات کاهش پیدا می­کند[1].
در مقاصد نظامی، استتار به منظور تغییر شکل دادن نیروها و تجهیزات در مقابل شناسایی دشمن استفاده می­شود. تا زمانی که نیروها و تجهیزات آن­ها پیشرفته تر می­شود، استتار برای زنده ماندن و محافظت در برابر تجهیزات اهمیت بیشتری پیدا می کند. از نقطه نظر نظامی، تلاش­ها و تحقیقات پیوسته­ای برای یافتن روش­هایی به منظور فریب دادن مشاهده کننده وجود دارد. رنگ­های یافت شده در اغلب الگوهای استتار نظامی: سبز، زیتونی، خاکی، قهوه­ای و مشکی می­باشد. برای استتار هماهنگی با محیط اطراف، کاهش تضادها و از بین بردن خطوط برجسته­ی تصویر از طریق یک الگوی کارآمد ضروری است. نور خورشید شامل 5% اشعه­ی ماورای بنفش، 46% تابش مرئی و حدود49% تابش مادون قرمز نزدیک (NIR) می­باشد
 (طول موج 700 تا 1200 نانومتر). با پیدایش تجهیزات شناسایی در NIR، مانند دوربین­های دید در شب و فتو گرافی NIR، ضروری است که انعکاس IR پوشش­ها در محدوده­ی 700-1200نانومتر در نظر گرفته شود. بنابراین ضروری است که برای استتار، رنگدانه­هایی که دارای انعکاس مادون قرمز مشابه با اجزای طبیعت هستند و طیف انعکاسی محیط را با طیف انعکاسی شی همسان می کنند، به کار روند[57].
معمولاً سه محیط برفی، جنگلی و بیابانی را می­توان مهم­ترین زمینه­های استتار برای پنهان­سازی نیروها و تجهیزات نظامی عنوان کرد. در محیط برفی، انعکاس برف در طول موج­های ماورابنفش حـــــدود 98-80% می­باشد و اجسام برای استتار در این مناطق، باید بتوانند

 

 انعکاسی نزدیک با زمینه برفی محیط داشته باشند[1].

در محیط جنگلی، هریک از عناصر جنگل دارای خصوصیات انتشار مادون قرمز متفاوتی هستند که به ساختار شیمیایی آن­ها وابسته می­باشد. به عنوان مثال برگ­های درختان که جزء اصلی در محیط جنگلی به حساب می­آیند، دارای بازتاب نسبتاً کم در ناحیه مرئی و بازتاب نسبتاً زیاد در محدوده مادون قرمز نزدیک
می­باشند. عنصر اصلی که در ساختار گیاهان نقش اساسی ایفا می­کند کلروفیل (سبزینه) می­باشد[1].
شن و ماسه­های بیابان که جزء اصلی محیط­های بیابانی را تشکیل می­­دهند، دارای بازتاب نسبتاً زیاد در ناحیه مرئی و مادون قرمز نزدیک می­باشند[1]. برای نگارش پایان ­نامه نیز از الگوی زیر استفاده گردیده است :
در فصل دوم به مروری بر مقالات گذشته در خصوص استتار در ناحیه مادون قرمز نزدیک پرداخته شده است؛ که ابتدا کاربردهایی از پوشش­های آلی با خواص مادون قرمز نام برده شده است و سپس به بحث استتار در ناحیه مادون قرمز نزدیک، که یکی از کاربردهای پوشش آلی با خواص مادون قرمز است؛ به طوری که مبحث اصلی این پروژه می­باشد پرداخته شده است. در ادامه مباحث فصل دوم، مواد اولیه ساخت پوشش از جمله رنگدانه[2]، رزین و حلال­هایی که می­توانند در پوشش­های آلی با خواص مادون قرمز نزدیک به­کار برده شوند مورد بحث قرار گرفته­اند.
در فصل سوم به بررسی تجهیزات و آزمون­های انجام گرفته شده و همچنین فرمولاسیون پوشش ساخته شده، نحوه­ی ساخت پوشش و اِعمال پوشش بر روی زیرآیند آلیاژ آلومینیوم 5052، پرداخته شده است.
در فصل چهارم نتایج حاصل از این تحقیق عرضه و مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است؛ نتایج آزمون­ انعکاس در ناحیه مادون قرمز نزدیک، آزمون سایشی، آزمون چسبندگی پوشش، و عکس­های استخراج شده به­وسیله دستگاه­های میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی به تفکیک آورده و مورد بحث واقع شده است.
در نهایت در فصل پنجم، از آزمون­های انجام گرفته شده در پروژه، نتیجه­گیری شده و تأثیر حضور نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و کربن بلک بر روی خواص پوشش­های استتاری در ناحیه مادون قرمز نزدیک بد ست آورده شده است.
در بخش­های پایانی نیز پیشنهادات برای کارهای آتی و مراجع آورده شده است.
فصل دوم: مروری بر منابع مطالعاتی
1-2- کاربرد پوشش های آلی با خواص مادون قرمز
پوشش­های مادون قرمز[1] بازتاب انتخابی یا عدم بازتاب اشعه در طیف مادون قرمز را بسته به نوع کاربرد دارا می باشند. برای کاربردهای متفاوت، پوشش­ها می توانند به طوری طراحی شوند که اشعه خورشیدی را انعکاس دهند و با به حداقل رساندن انتقال حرارت به داخل ساختار باعث کاهش انرژی مورد نیاز برای سیستم خنک کننده می گردند. کاربرد پوشش­هایی که در این راستا می­باشند عبارتند از: پوشش­های کشتی­ها، وسایل نقلیه و کانتینرها برای جلوگیری از انتقال حرارت به داخل آن­ها[1].
در مقابل پوشش­هایی برای جمع­آوری حرارت خورشیدی طراحی شده است برای جذب و حفظ حرارت تا زمانی که آن را به یک سیال برای حمل و نقل و ذخیره سازی انتقال داد[1].
یکی دیگر از کاربردهای مهم از بازتابش اشعه مادون قرمز پوشش­های استتاری می باشد. استتار هنر گیج کننده­ای است که مشاهده ناظر را به تأخیر می اندازد و جلوگیری از تشخیص، تبعیض و یا شناسایی
است. در هر دو طیف مرئی و مادون قرمز نزدیک لازم است طیف شی با طیف محیط یکسان گردد. دستیابی به یک پوشش استتاری موفق به وسیله­ی انتخاب رنگدانه­ها صورت می گیرد[1].
اشعه مادون قرمز در بعضی از رنگ­ها باعث پخت فیلم (رنگ) می شود به طوری که به عنوان کاتالیزور فرآیند پلیمریزاسیون مورد استفاده قرار می گیرد و سرعت پخت فیلم را تسریع می بخشد[3].
در موارد دیگر، رنگ ممکن است برای حفظ انرژی داخلی یک محفظه و گرم نگه داشتن داخلی محفظه به کار گرفته می شود[1].
همچنین رنگ می تواند اشعه مادون قرمز حرارتی را کاهش دهد و نشر اشعه مادون قرمز را به طول موج­های مختلف ببرد، که باعث می شود احتمال تشخیص کاهش یابد. به عنوان مثال پوشش­هایی برای سفینه­های فضایی طراحی شده اند برای حفظ گرما، و پوشش­هایی برای برخی از تجهیزات نظامی به منظور کاهش تولید نشرهای حرارتی طراحی شده اند[1].
2-2- مثال­هایی از پوشش­هایی با خواص بازتاب مادون قرمز
1-2-2- پوشش­هایی با بازتاب در مادون قرمز حرارتی
این دسته از پوشش­ها به منظور کاهش نشر حرارتی و بازتاب در ناحیه مادون قرمز حرارتی طراحی شده اند. رنگدانه­های متالیک از جمله ورقه­های آلومینیومی از این دسته از مواد می باشند که دارای بازتاب مناسبی در ناحیه مادون قرمز حرارتی هستند[1].
2-2-2- پوشش­های جمع کننده گرمای خورشیدی
این پوشش­ها برای گرفتن و جذب انرژی خورشیدی طراحی می شوند و آن را در داخل این پوشش نگه می­دارند یا در لایه­ی زیرآیند حفظ می کنند تا آن را منتقل نمایند. این پوشش­ها باید انرژی خورشیدی را به طور موثر جذب کنند، اما باید انرژی گرمایی را به طور ضعیف منتشر کنند تا انرژی در داخل باقی بماند. پوشش­های آلی برای جمع آوری گرمای خورشید باید پایین­ترین شدت نشر در طول موج­های گرمایی و مادون قرمز دور ساخته شوند تا کمترین مقدار گرما هدر رود و به هدر رفتن تشعشع گرمایی به حداقل برسد. رنگدانه­ها باید قابلیت جذب بالایی داشته باشند، هم برای تشعشع مرئی و هم برای تشعشع قرمز نزدیک، و کمترین انتشار گرما را نشان دهند و یا هیچ گرمایی منتشر ننمایند. پوشش­هایی با این کاربرد با ترکیبی از ذرات فلزی ساخته شده­اند که برای کاهش انتشار گرمای مادون قرمز ارزشمند است[2] .
3-2-2- پوشش­هایی که با اشعه مادون قرمز پخت می شوند
این پوشش­ها برای جذب انرژی مادون قرمز گرمایی که به طور مستقیم از منبع انرژی یا به طور
غیر مستقیم از زیرآیند گرم شده انرژی جذب می کنند طراحی شده­اند. انرژی داخلی این پوشش سبب پلیمریزاسیون رزین می شود و در نتیجه این پوشش را بهبود بخشیده و اصلاح می نمایند. رنگدانه­هایی که تشعشع مادون قرمز را خوب جذب می کنند در درون این غشا گرما ایجاد می کنند و زمان پخت را به حداقل می رسانند شفاف می باشند و تشعشع مادون قرمز از آن­ها عبور می کند تا انرژی به لایه­های زیرین نفوذ کند. انتقال گرما به داخل این پوشش زمان زیادی برای بهبود پوشش نسبت به تشکیل گرما در داخل غشا پوشش می­برد. رنگدانه ­های انعکاسی گزینه­ی مناسبی برای این کاربرد نیستند زیرا مانع جذب انرژی می شوند و اساساً مانع بهبود می گردند[3] .
[1] Infrared
[1] Comouflage
[2] Pigment

امروزه پیشرفت سریع صنایع امری ضروری است. در کنار این پیشرفت نیاز مصرف کنندگان به کالاهایی با قابلیت اعتماد بالا، صنعت را به سمت تولید کالای با کیفیت ترغیب می‌کند. در این میان پیش‌بینی قابلیت اعتماد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدیران صنایع برای تعیین ضمانت محصولات خود و همچنین برآورد هزینه‌ها نیازمند این پیش‌بینی هستند. بنابراین با توجه به آن‌چه بیان شد، دقت این امر دارای اهمیت زیادی است. هرچه مدل ارائه شده برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد دقیق‌تر باشد، دارای اعتبار بیشتری است. در این فصل به بیان اهمیت موضوع پیش‌بینی قابلیت اعتماد و ضرورت مطالعه آن می‌پردازیم.

1-1- تعریف مسئله

روند فعلی موجود در صنایع مختلف، به طوری که در فصل 2 به آن اشاره می‌شود، این نکته را اذعان می‌دارد که برقراری سیستمی با قابلیت ارجاع سریع میزان خرابی‌های محصول و یا برآورد قابلیت اعتماد آن، از ضروریات هر صنعت است. مدل‌های موجود برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصول جدید دارای محدودیت‌هایی هستند که باعث ارائه نتایج نادرست می‌شوند و این امر ناشی از کمبود اطلاعات و داده‌های خرابی است.

 

 

 

سوالی که در این پایان‌نامه به دنبال جواب آن هستیم به صورت زیر بیان می‌شود

« چگونه می‌توان قابلیت اعتماد یک محصول جدید را، بر اساس داده‌های محدودی که در اختیار است، به درستی پیش‌بینی کرد؟ »

تحقیقات گسترده‌ای برای پاسخگویی به این سوال صورت گرفته است که در فصول آینده به آن می‌پردازیم. روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد ارائه شده است که از این جمله می‌توان به نظریه بیز اشاره کرد و می‌تواند راه‌گشای مشکل اندک بودن تعداد داده‌ها باشد. لذا در این تحقیق استفاده از آمار بیز برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصول پیشنهاد می‌شود. بنابراین هدف از این پایان نامه را می‌توان به شرح زیر مطرح نمود.

« ارائه مدلی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد در مراحل اولیه معرفی محصول جدید و استفاده از نظریه بیز برای برطرف کردن مشکل کمبود داده‌ها »

زمانی‌که می‌خواهیم قابلیت اعتماد یک محصول، خصوصاً محصولاتی با حجم بالای فروش ( و یا به عبارتی محصولات پر مصرف) را پیش‌بینی کنیم،  زمان تا اولین خرابی مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین چنین محصولاتی برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد جز محصولات تعمیرناپذیر محسوب می‌شوند. در عمل این فرض دور از واقعیت نیست، چراکه این محصولات به ندرت بیش از یک بار تحت تعمیر قرار می گیرند. پس به طور خلاصه این تحقیق بر محصولات تعمیرناپذیر و اولین زمان تا خرابی آن‌ها متمرکز است.

2-1- اهمیت و ضرورت انجام کار

پیش­بینی قابلیت اعتماد محصول در مرحله اولیه و بعد از گذشت چند ماه از معرفی آن به بازار به دلیل نقش مهم آن در کاهش هزینه­های تولید و ارزیابی بهتر و دقیق­تر پارامترهای دیگر محصول از جمله نرخ خرابی و ضمانت حائز اهمیت است. عدم توجه به عوامل ایجاد خرابی و کاهش عملکرد محصول در این مرحله می‌تواند منجر به پرداخت هزینه­های مضاعفی در ادامه‌ی تولید و همچنین در مرحله استفاده توسط مشتریان در رابطه با ضمانت ­شود.

زمانی که می­خواهیم قابلیت اعتماد محصول را در مرحله ابتدایی چرخه عمر آن پیش­بینی کنیم، کمبود داده­ها، اصلی­ترین مشکل به حساب می­آید. وقتی داده­های کافی در دسترس نباشد، استفاده از روش­های آماری متداول کلاسیک، منجر به پیش­بینی­های غیر دقیق می­شود. نظریه‌ی بیز به مدل­سازی توزیع­های احتمالی بر پایه تعداد داده­های کم می‌پردازد. بنابراین در این تحقیق به کمک روش بیز اطلاعات گذشته و داده‌های محصول جدید را ترکیب کرده تا مشکل کمبود داده‌ها برطرف شود. همچنین در این مدل می‌توان از نظرات خبره برای برازش توزیع بهره گرفت.

 نتیجه این تحقیق می­تواند در پیش­بینی قابلیت اعتماد محصولات صنایع مختلف از جمله صنایع الکترونیک و یا صنایع خودرو در مرحله‌ی اولیه طول عمر آن‌ها، بکارگرفته ­شود. همچنین از نتیجه این تحقیق می‌توان درصرفه‌جویی هزینه­ها مربوط به تولید دستگاه‌های با قابلیت اعتماد پایین که منجر به پرداخت هزینه­های اضافه خصوصاً برای ضمانت آن‌ها شده و حتی در برخی شرایط باعث ورشکستگی برخی صنایع می­شود، بهره گرفت.

3-1- روند ادامه مطلب

ساختار ارائه این پایان‌نامه بدین ترتیب است که در ادامه در فصل 2 اهمیت پیش‌بینی قابلیت اعتماد بیان می‌شود. در فصل 3، روش‌های موجود برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد سیستم‌ها و محصولات ارائه می‌گردد. هر یک از این روش‌ها محدودیت خاص خود را دارند. ارائه راهکاری برای برطرف کردن این محدودیت‌ها هدف اصلی این رساله است. در فصل 4 مدلی بر اساس نظریه بیز برای پیش‌بینی قابلیت اعتماد محصولاتی که تازه به بازار معرفی شده‌اند ارائه می‌شود. این فصل با مثال‌هایی برای درک کاربرد مدل ارائه شده در صنعت پیگیری می‌شود. در فصل 5 حالت گسسته برای توزیع پیشین در نظر گرفته شده که از دید مدیریتی بسیار کاربردی است. نهایتاً نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی برای مطالعات آینده در فصل 6  ارائه می‌شود.

روش طراحی آزمایش­ها کاربرد وسیعی در زمینه­های مختلف پیدا کرده است. در حقیقت، آزمایش را       می توان به عنوان بخشی از فرآیند علمی و یکی از روش­های یادگیری در مورد چگونگی عملکرد فرآیندها یا سیستم در نظر گرفت. در دنیای مهندسی طراحی آزمایش­ها ابزاری مهم جهت بهبود عملکرد یک فرآیند تولید محسوب می­شود. طراحی آزمایش­ها به فرآیند انجام آزمایش با هدف جمع آوری داده مناسب و تحلیل آنها از روش­های آماری جهت کسب نتایج معتبر اشاره دارد (Mendes et al 2005, 413-431).

 با توجه به پیشرفت­های تکنولوژی و پیچیدگی سازمان­ها و سیستم­ها انسان ناگزیر است برای حل مسایل و مشکلات مختلف تصمیم­گیری و کنترل بسیار حساس و دشواری داشته باشد. با توجه به اینکه تصمیم­گیری یک امر ضروری و حیاتی برای مدیران می باشد، مدیران به سمت فرایندها و یا ابزاری می­روند که بتواند در این تصمیم­گیری­ها کمترین ریسک و هزینه را داشته باشند. یکی از این فرایندها تکنیک شبیه­سازی است که مدیران می­توانند با استفاده از این تکنیک عملکرد خود را تحلیل و فرایند تصمیم گیری را پیش بینی، مقایسه و بهینه­سازی کنند (Aoyama and Nomoto 1999, 9).  شبیه­سازی یکی‌ از روش­هایی است‌ که‌ برای‌ شناخت ‌وضع‌ موجود و بهبود عملکرد سیستم­ها به وجود آمده‌ و یکی‌ از پرقدرترین‌ و مفیدترین‌ ابزارهای‌ تحلیل‌ عملکرد فرایندهای‌ پیچیده سیستم­ها است.

2-1- تاریخچه

بر اساس تعریف شاتون (در کتاب علم و هنر شبیه سازی سیستم ها)، شبیه­سازی عبارت است از فرآیند طراحی مدلی از سیستم واقعی و

 

 انجام آزمایش­هایی با این مدل که با هدف پی بردن به رفتار سیستم بازاریابی، استراتژی­های گوناگون (در محدوده­ای که به وسیله معیار و یا مجموعه‌ای از معیارها اعمال شده است) را برای عملیات سیستم تبیین می‌کند. شبیه سازی در فرهنگنامه WEBSTER به معنای وانمودکردن یا نایل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت است. شبیه­سازی رایانه­ای را به فرایند مدل سازی با استفاده از روابط ریاضی و منطقی و نیز اجرای مدل به وسیله رایانه گویند. شبیه سازی زمانی صورت می گیرد که یک مدیر بخواهد بداند که اگر تغییر خاصی در سیستم صورت گیرد در سیستم چه اتفاقی رخ خواهد داد. در واقع کسی که هدفش شبیه سازی است باید علم و قدرت ساخت مدلی را داشته باشد که همانند مدل واقعی باشد (البته تا حدودی نزدیک به واقعیت). ایجاد و توسعه یك مدل خوب شبیه­سازی اغلب گران و محتاج زمان است و نیاز به اطلاعات زیادی دارد كه ممكن است به آسانی در دسترس نباشد. شانون  به نقل از فازستو در كتاب خود ذكر می كند كه توسعه یك مدل خوب برنامه ریزی شركت ها ممكن است 3 تا 10 سال وقت بخواهد (Longo and Mirabelli 2008, 570-588).    

در مقوله شبیه­سازی ما با بخش های مختلفی سروکار داریم که هر کدام از این بخش­ها به اطلاعات، آموزش ها، نرم افزارها وبه سایر موارد احتیاج دارد (Garetti et al 2012, 361-369). هر کدام از این بخش ها دچار مشکل شوند کل سیستم شبیه سازی را بی اعتبار و فاقد ارزش خواهند کرد. سیستم­های سنتی شبیه سازی، باید برای افرادی که آن را پیاده سازی می کند قابل توجیه باشد، هر چند که چاره ای جز پذیرفتن آن نداشته باشند.

در ابتدا برای آشنایی با روش­های شبیه سازی، درک بهتر و آشنا شدن با بعضی از نقص­هایی که ممکن است در روش های سنتی با آن روبرو شویم، روشی را ارائه میدهیم. به فرض می خواهیم سیستم تعمیرات و نگهداری را به منظور پیش بینی خرابی های ماشین شبیه سازی کنیم. اولین چیزی را که نیاز خواهیم داشت توزیع سیستم مورد شبیه سازی است. برای بدست آوردن آن در ابتدا نیاز به داده های معتبر و سپس به سیستم های نرم افزاری با افراد مسلط به این نرم افزارها احتیاج خواهد بود. با فرض در دسترس بودن این امکانات و مشخص شدن توزیع سیستم سپس وارد مقوله شبیه سازی شده و اقدام به شبیه­سازی می کنیم. باید توجه داشت که مثال زیر صرفاً جهت آشنایی با روش های سنتی شبیه­سازی می باشد.                                               

 بعد از مشخص شدن توزیع سیستم اقدام به شبیه سازی سیستم می کنیم.  فرض کنید از تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، توزیع سیستم به صورت زیر بدست آید:

 x: زمان بین خرابی­ها (به هفته)    

   با محاسبه سطح زیر منحنی از صفر تا هر مقداری از متغیرتصادفی   x می­توان احتمال تجمعی مقدار x را تعیین کرد. ملاحظه می كنید كه دامنه مقادیر متغیر تصادفی x (4>x >1) با احتمالات تجمعی (1>F(x)>0) متناظر است. از این رو برای هر مقدارF(x) در فاصله 0 تا 1 مقداری برای x  وجود دارد.

هر عدد تصادفی بین 0 و1 را می توان به طور غیر مستقیم به مقدار متناظر x آن با استفاده از تابع توزیع تجمعی آن ترجمه کرد، چون F(x)  در فاصله (0,1)  تعریف می شود در نتیجه:

چون می خواهیم با اعداد تصادفی  مقادیر x  را بدست آوریم ابتدا بایستی معادله x   را برحسب   بدست آوریم در نتیجه :

 بعد از بدست آوردن عدد تصادفی و جایگزینی آن در معادله فوق مقدار x متناظر با آن بدست خواهد آمد، نتایج شبیه سازی در زیر آمده است.

شبیه سازی برای یک سال بعد از 20 خرابی انجام گرفت. به همین طریق می­توان خرابی­های ماشین را برای یک دوره طولانی انجام داد.

3-1- بیان موضوع

مسئله اساسی در این پروژه  یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از خرابی دستگاه ها در خطوط مونتاژ می باشد. در واقع باید سعی شود در عین اینکه زمان خرابی ماشین تخمین زده می شود، بتوان عواملی را که باعث ایجاد این مشکل شده­اند را شناسایی کرده و عملیات پیش گیرانه را انجام داد. پس گام های اساسی که ایجاد خواهد شد در ابتدا مشخص کردن پارامتر های موثر می باشد. با توجه به این که عوامل و پارامترهای زیادی ممکن است بر روی عملکرد دستگاه تاثیر گذار باشند از روش های مختلفی از جمله نظر سنجی و پرسشنامه مهمترین آنها انتخاب خواهد شد. گام بعدی قرار دادن حسگر هایی متناسب با پارامتر های انتخابی درون دستگاه، به منظور اندازه گیری اثر هر کدام از پارامتر ها بر عملکرد آن  می باشد. باید توجه داشت که در این مورد حسگر های مد نظر دو حالت ثابت و متغییر را دارا می باشند. به عنوان مثال حسگر ثابت یعنی با توجه به پارامتر انتخابی، تغییرات و سیگنال هایی که توسط این نوع حسگر ارسال خواهد شد از دستگاه نیست بلکه تغییرات آن متناسب با زمان است، مثل جنس قطعات به کار رفته در دستگاه از قبیل چرخ دنده، که چه مدت از این قطعه استفاده شده است. اما حسگر های متغییر با توجه به شرایط محیطی، گزارش ها  و سیگنال هایی را ارسال می کنند، مثل تغییرات دمایی درون دستگاه.  البته به این نکته نیز باید توجه داشت که بسته به نوع دستگاه و پارامتر های انتخابی چه موقع باید از حسگرهای ثابت و متغییر استفاده شود. زمانی که نتوان تغییرات مربوط به پارامتر انتخابی را اندازه گرفت باید از حسگرهای به اصطلاح ثابت بهره برد، مثل تخمین جنس قطعات. در جایی که امکان اندازه گیری وجود داشته باشد، مثل تغییرات دمایی درون دستگاه، از حسگر های متغییر (دما سنج) استفاده خواهد شد. بعد از دریافت یکسری داده­ها و سیگنال­ها وبه منظور پیاده­سازی آنها به گام اساسی تجزیه و تحلیل خواهیم رفت. در این گام باید اثر پارامترها بر روی یکدیگر بررسی شود. به عنوان مثال تغییرات دمای درون دستگاه تا حدودی بر روی قطعات (چرخ دنده) به کار رفته در درون دستگاه موثر خواهد بود. از آنجا که این نمونه از پارامتر ها بر روی یکدیگر و عملکرد دستگاه تاثیر می­گذارند در نتیجه برای این منظور از اعداد فازی مثلثی بهره گرفته خواهد شد. با توجه به میزان اهمیت هر پارامتر و سیگنال­ها و داده های دریافتی، اقدام به ایجاد اعداد فازی  و تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل تخمینی از عملکرد دستگاه ارائه خواهد کرد.

:

در دنیای امروز، سیستم‌هایی وجود دارد که در آنها انسان و روابط بین انسان‌ها نقش اصلی را دارند. چون رقابت بین افراد و قوانین حاکم بر روابط انسان‌ها همواره در حال تغییر است، باعث می‌شود که این سیستم‌ها پیچیده‌تر شده و تجزیه و تحلیل آنها مشکل‌تر شود. برای بررسی، تجزیه و تحلیل سیستم‌های پیچیده می‌توان از مدل‌های مبتنی برعامل استفاده كرد و سیستم پیچیده را یك سیستم چندعاملی در نظر گرفت كه عامل‌های آن، در حال رقابت یا همكاری هستند. یکی از این سیستم‌ها که در آن انسان و روابط بین انسان‌ها نقش اصلی را دارد، اقتصاد  و جولانگاه آن یعنی بازار می‌باشد. اقتصاد یك سیستم پیچیده است كه حاصل تعاملات بسیاری از عامل‌ها می‌باشد. عامل‌های این سیستم ناهمگون بوده و با گذشت زمان، رفتار عامل‌ها و در مقیاس بزرگ رفتار سیستم اقتصاد در حال تغییر خواهد بود.

با مطرح‌شدن شبیه‌سازی عامل‌محور بازارهای مالی که یکی از پیشگامان و معروفترین این مدل‌ها، بازار شبیه‌سازی سانتافی می‌باشد، تجزیه و تحلیل این بازارها ساده‌تر شده ونتایج تحلیل‌ها، به واقعیت نزدیک‌تر می‌باشد. با ایجاد این شبیه‌سازی می‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر روی این بازارها در مدل شبیه‌سازی اجرا و آزمایش کرده و تأثیرات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و سپس با توجه به این تجزیه و تحلیل، تصمیمات لازم را در حالت واقعی به کار گرفت.

در این پایان‌نامه، از مدل سانتافی برای مدل‌سازی بازار بورس استفاده گردیده و با ایجاد تغییرات لازم از جمله تغییر قوانین یادگیری و به‌کارگیری از سه نوع عامل مجزا و استفاده از ترکیب‌های مختلف در مدل و همچنین استفاده از الگوریتم ژنتیک به عنوان فرایند یادگیری عامل‌ها، بازار سهام  مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که به کارگیری فرایند آموزش باعث می‌شود تا بازار با ثبات‌تری نسبت به بازار بدون آموزش ایجاد شود. همچنین نتایج آزمایشات دیگر نشان می‌دهد که با افزایش انواع عامل‌ها در بازار بورس، پیش‌بینی عامل‌ها تحت تاثیر عامل‌های دیگر قرار گرفته و باعث می‌شود که پیش‌بینی آنها دچار نوسان گردد به‌طوری‌که بازارهایی که با یک عامل شبیه‌سازی شده‌اند دارای بهترین عملکرد از لحاظ پیش‌بینی قیمت و سود دوره بعد می‌باشند.

1-1- پیشگفتار

در دنیای امروز، سیستم‌هایی وجود دارد که در آن‌ها انسان و روابط بین انسان‌ها نقش اصلی را دارند. چون رقابت بین افراد و قوانین حاکم بر روابط انسان‌ها همواره در حال تغییر است، باعث می‌شود که این سیستم‌ها پیچیده‌تر شده و تجزیه و تحلیل آن‌ها مشکل‌تر شود. با تجزیه و تحلیل این سیستم‌ها می‌توان به پیش‌بینی وقایع و رویدادهای آتی پرداخت و با تدبیر و اندیشه در سطح کلان از ایجاد بحران در سطح اجتماعی جلوگیری نمود. محققان بسیاری سعی نموده‌اند تا با مدل‌سازی ریاضی این سیستم‌ها، روابط و قوانین حاکم بر آن‌ها را کشف کنند. اما این مدل‌‌ها هنوز تکامل‌های لازمه را در برخورد با بسیاری از مسائل عملی نیافته‌اند و تلاش در راه تکامل هر چه بیشتر آن ادامه دارد[1]. در سالیان اخیر مدل‌‌های مبتنی بر عامل[1] موردتوجه بسیاری از محققان قرار‌گرفته‌است. این متدولوژی، ابتدا توسط دانشمندان فیزیک استفاده می‌شد که سیستم‌های پیچیده ذرات واکنشی را شبیه‌سازی می‌کردند. در اقتصاد مالی، سرمایه‌گذاران مانند ذرات هستند که با سرمایه‌گذاران دیگر در حال کنش و واکنش هستند[2].

 

 

 

این مدل‌ها بر تعاملات پویای تصمیمات عامل‌ها بر روی همدیگر متمرکز می‌شوند. در این مدل‌‌ها، رفتار عامل‌ها براساس درکشان از محیط و عملکرد سایر عامل‌ها صورت می‌گیرد اما رفتار سیستم را نمی‌توان از روی رفتار تک‌تک عامل‌ها پیش‌بینی کرد. بلکه این رفتار یک رفتار برآیندی بوده که معمولاً رابطه خطی با رفتار هیچ یک از عامل‌ها ندارد. یکی از مزیت‌های مهم این مدل‌‌ها این است که می‌توان فرضیات محدودکننده‌ای را که در مدل‌های تحلیلی برای سادگی استفاده می‌شود را حذف‌نمود. برای نمونه، کلیه سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به ترجیحات و استراتژی‌های تجاریشان، به صورت ناهمگن مدل‌بندی شوند[2].

کاربرد مدل‌‌های عامل‌محور می‌تواند به سه طبقه کلی تقسیم شود[5] :

1) عامل‌های هم‌کار که در این سیستم‌ها، عامل‌ها متعهد به جمع‌آوری اطلاعات یا اجرای معامله از طرف عامل انسانی در اینترنت می‌باشند.

2) سیستم‌های تصمیم‌گیری چندعامله که عامل‌ها در این سیستم باید با هم یک تصمیم مشترک بسازند.

3) سیستم‌های شبیه‌سازی چند‌عامله، که سیستم چندعاملی برای شبیه‌سازی یک پدیده در جهان واقعی استفاده می‌شود که در اینجا سیستم استفاده شده پایان‌نامه در ناحیه سوم قرار می‌گیرد. یکی از رشته‌های تحقیقاتی این سیستم‌ها، شبیه‌سازی عامل‌محور پدیده‌های اجتماعی می‌باشد که در آن سه رشته علمی استفاده می‌شوند که عبارتند‌ از: محاسبات، علوم اجتماعی و شبیه‌سازی کامپیوتری که می‌توان این‌گونه تعریف کرد:

بررسی پدیده‌های اجتماعی با استفاده از تکنولوژی عامل و شبیه‌سازی آن در کامپیوتر.

 پس باید ابتدا محیطی را که می‌خواهیم در آن کار کنیم را بشناسیم و این دارای اهمیت زیادی است زیرا محقق را در درک بیشتر رفتار عامل یاری می‌دهد و به واقعیت نزدیکتر می‌سازد.

در دنیای امروز، اقتصاد و جولانگاه آن یعنی بازار و عنصر جدایی ناپذیر این عرصه، یعنی معامله، ماهیت مدرنیزه یافته و پابه‌پای دیگر شئون زندگی انسان‌ها در چرخه پیشرفت و تکامل، ابعاد تازه‌ای به خود‌گرفته و روز‌به‌روز بر پیچیدگی‌های آن افزوده می‌شود.

عملاً اقتصاد را می‌توان یک سیستم پیچیده[2] دانست، زیرا با رفتار روانی و اعمال انسان‌ها سروکار دارد. با این حال از دو دیدگاه فیزیکی و روانشناختی می‌توان به اقتصاد نگریست. دیدگاه فیزیکی شامل فعالیت‌ها، تکنولوژی‌هاو… می‌باشد و دیدگاه روانشناختی که شامل انتظارات، باورها، فرضیه‌ها و تفاسیر عامل‌های اقتصادی از محیط می‌باشد.

دیدگاه روانشناختی از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد زیرا تصمیم عامل‌ها براین مبنا صورت می‌گیرد به طوری‌که هر عامل با شناخت ویژگی‌های محیط و عامل‌های دیگر برای خود فرضیه‌هایی ایجاد می‌کند[6]. بازارها نیز که وظیفه هدایت قسمت عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه را دارند، یک سیستم مبادله کالا می‌باشند. قیمت‌ها در داخل بازار شکل می‌گیرد که براساس عرضه و تقاضا می‌باشد. اگر بازار رقابت کامل باشد، هم مقدار تقاضا و هم مقدار عرضه تابع قیمت می‌باشد و لذا همواره تعادل وجود دارد و در یک قیمت تعادلی، مازاد یا کمبود چه از طرف عرضه و چه از طرف تقاضا وجود ندارد. توجه به بازار از این لحاظ اهمیت دارد که تعیین‌کننده قیمت می‌باشند. چگونگی تعیین میزان قیمت تحت تأثیر عوامل روانی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد که باید تشریح گردد. برای تجزیه و تحلیل بازار، باید به اشکال مختلف بازارها، اهداف و نحوه رفتار گوناگون عرضه‌کننده و تقاضاکننده توجه شود[7].

یکی از بازارهای مالی مهم، بازار بورس می‌باشد. بی‌تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه از طریق بازارهای بورس در تمام جهان مبادله می‌شود. اقتصادهای ملی به شدت متأثر از عملکرد بازار بورس است. به‌علاوه بازار بورس به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری در‌دسترس، هم برای سرمایه‌گذاران کلان و هم برای عموم مردم تبدیل شده‌است. بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان، بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر می‌شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل مؤثر بر بازار بورس، موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه‌گذاری شده‌است.

به همین دلیل تجزیه و تحلیل این بازار بسیار مهم بوده و باید از مدل‌‌هایی استفاده کرد که بتوان این پارامترهای کلان و خرد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

با مطرح‌شدن شبیه‌سازی عامل‌محور[3] بازارهای بورس که یکی از پیشگامان و معروفترین این مدل‌‌ها، بازار شبیه‌سازی سانتافی[4] می‌باشد، تجزیه و تحلیل این بازارها ساده‌تر شده و به واقعیت نزدیکتر می‌باشد. با ایجاد این شبیه‌سازی می‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر این بازارها را ابتدا در مدل شبیه‌سازی، اجرا و آزمایش کرده و تأثیرات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و سپس با توجه به این تجزیه و تحلیل، تصمیمات لازم را در حالت واقعی به‌کار‌گرفت. در سال‌های اخیر، تجزیه و تحلیل‌های مختلفی با استفاده از این مدل‌‌ها روی این بازارها صورت گرفته است که در فصل بعد به کارهای انجام‌شده در این زمینه اشاره می‌شود.

2-1- اهداف تحقیق

تحلیل سیستم­های پیچیده در میان محققان سیستم­ها، اهمیت زیادی یافته است. از جمله این مدل‌‌های تحلیلی، مدل‌‌های مبتنی بر عامل می­باشند. با مطرح شدن شبیه‌سازی عامل‌محور بازارهای بورس که یکی از پیشگامان و معروفترین این مدل‌‌ها، بازار شبیه‌سازی سانتافی می‌باشد، تجزیه و تحلیل این بازارها ساده‌تر شده و به واقعیت نزدیکتر می‌باشد. با ایجاد این شبیه‌سازی می‌توان عوامل مختلف و مؤثر بر روی این بازارها را در مدل شبیه‌سازی اجراوآزمایش کرده و تأثیرات آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با توجه به این تجزیه و تحلیل، تصمیمات لازم را در حالت واقعی به کار‌گرفت.

براساس آنچه گفته شد، در این تحقیق اهدافی دنبال می‌شود كه عبارتنداز:

– بررسی بازار سهام به‌عنوان یک سیستم پیچیده و مدل‌بندی آن براساس سیستم‌های عامل‌محور.

– مروری بر مطالعات و توسعه­های انجام‌شده بر روی بازار‌های مالی مصنوعی.

– به‌كارگیری الگوریتم ژنتیک به‌عنوان فرایند یادگیری عامل‌ها

– بررسی تاثیرات پارامترهای مختلف در بازار بورس مصنوعی

3-1- فرضیات تحقیق

فرضیاتی که در این تحقیق وجود دارند به صورت زیر می‌باشد:

– عامل‌ها نقش تاجران را در بورس ایفا می‌کنند و به دادوستد می‌پردازند.

– هوش عامل‌ها در ابتدا صفر است و با استفاده از یک فرایند یادگیری، هوشمند می‌شوند.

– در بازار دو راه سرمایه‌گذاری وجود دارد: 1- اوراق قرضه بدون ریسک با نرخ سود ثابت و عرضه نامحدود  2- سهام

– قیمت‌ها در داخل بازار و براساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.

– تعداد سهام‌ها و تعداد تاجران، محدود است.

– عامل‌ها دارای یک تابع مطلوبیت هستند.

4-1- پرسش تحقیق

همان­طور كه گفته شد در این تحقیق، از سیستم‌های چندعاملی برای شبیه‌سازی بازار بورس مصنوعی استفاده می‌شود و حال این سوال مطرح است که آیا در این شبیه‌سازی می‌توان اثرات و پارامترهای موثر در بورس‌های واقعی را مورد ارزیابی قرار‌ داد و اینکه این اثرات تا چه اندازه با اثرات دنیای واقعی مطابقت دارد‌؟

5-1- مراحل تحقیق

دانش پایه­ای این پایان­نامه شامل سیستم­های پیچیده، هوش مصنوعی و مطالعات موجود در این زمینه، و بررسی مقالات و پژوهش‌های صورت‌گرفته در این زمینه می‌باشد. سپس در این تحقیق، بازار بورس با فرضیات موجود ساخته شده و عامل‌ها به‌عنوان تاجر ( خریدار و فروشنده ) وارد این  بازار می شوند. این عامل‌ها با استفاده از قوانین مختلف و با استفاده از الگوریتم ژنتیک وارد یک فرایند یادگیری شده و سپس براساس آن تصمیم به خرید و فروش می‌کنند. بعد از ایجاد بازار بورس،  به بررسی تاثیر عوامل مختلف در این بازار پرداخته می‌شود و نتایج بدست‌آمده مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. این شبیه‌سازی با زبان برنامه‌نویسی مت‌لب[1] انجام می‌شود.

6-1- ساختار تحقیق

براساس آنچه گفته شد، در این پایان­نامه، در فصل دوم مفاهیمی چون عامل، سیستم‌های چندعاملی، انواع استدلال، سیستم‌های پیچیده و مشخصات این سیستم‌ها، بازار‌های مالی و اهمیت آن‌ها و همچنین الگوریتم ژنتیک مطرح می‌گردد تا نقش و اهمیت عامل‌ها در تحلیل سیستم‌های پیچیده درک گردد. در فصل سوم، ساختار بازار بورس بر‌اساس فرضیات مطرح‌شده ساخته می‌شود و تک‌تک مراحل بازار فرموله می‌گردد. همچنین در این فصل، فرایند یادگیری عامل‌ها مورد بررسی قرار‌گرفته و فرموله‌ می‌گردد. در فصل چهار، نتایج شبیه‌سازی، مطرح‌شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در نهایت در فصل پنج، نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای مطالعات آتی بیان می‌شود.

[1] Matlab

[1]  Agent

[2] Complex System

[3] Agent – Base

[4] Santa Fe